Carteras de inversión y especulación intradía en índices

29,95

Duración: 1h 30min.

En este taller se tratan conceptos básicos necesarios para conocer los índices Estadounidenses. Desde la construcción básica de carteras basadas en estacionalidad y momentum, pasando por carteras de delta neutral a través de ETNs hasta estacionalidades intradiarias, separando por sesiones el comportamiento del precio.

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Descripción

Resumen del taller:

Duración: 1h 30min.

Nivel: Principiante – Introductorio 

La primera parte del taller es generalista, orientada a traders de todo tipo, manuales o algorítmicos, tratando desde un punto de vista teórico distintas pautas para operar a corto plazo e invertir a largo.

En la segunda parte se explica como crear carteras de largo plazo en Java, con la idea de ser adaptado al lenguaje de programación deseado o el uso propio de este para realizar estudios propios.

Para esta segunda parte es necesario tener conocimientos de programación básicos en cualquier lenguaje de programación generalista en caso de querer replicar los conceptos explicados.

Se tratan conceptos básicos necesarios para conocer los índices Estadounidenses.

Desde la construcción básica de carteras basadas en estacionalidad y momentum, pasando por carteras de delta neutral a través de ETNs hasta estacionalidades intradiarias, separando por sesiones el comportamiento del precio.

Se hace especial enfoque en los conceptos estacionales y en su relevancia tanto a corto plazo como a largo plazo.

Incluye código fuente.

Contenido del taller:

En este taller se tratan los conceptos necesarios para crear carteras de inversión basadas en momentum, estacionalidad y delta neutral mediante ETFs, los cuales son fondos o cestas de activos cotizadas en un mercado centralizado.

La motivación para realizar este taller es la de proporcionar un framework funcional para la investigación y backtest de portfolios de inversión a largo plazo, enseñando a programar los conceptos básicos en JAVA para realizar esta metodología, ya que es uno de los lenguajes más utilizados para Backends y el uso de APIs financieras, como pueden ser Oanda e Interactive Brokers.

Como se ha mencionado anteriormente también se explican los conceptos básicos de estacionalidad intradía en índices, separación por sesiones bursátiles como contenido adicional para comprender la estructura de estos.

Backtest de una de las carteras enseñadas en este taller – Rotación basada en Momentum entre un ETF sobre Oro y otro ETF sobre SP500:

Resultado cartera momentum

Backtest cartera Momentum – GLD – SPY