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Sistemas con Precio y Volumen [Divergencias]

Precio y Volumen - Trading Algorítmico

Sistemas algorítmicos con Precio y Volumen

Introducción

Entramos en una barrera que parece infranqueable para traders algorítmicos, y es que, desde luego, cuando buscamos material algorítmico online basado en Precio y Volumen, encontramos poca información, especialmente en Español, donde la mayoría de estrategias son mías, directamente.

No obstante, pese a esa barrera de información, cuando buscamos estrategias de trading manual podemos encontrar material muy interesante y bastante más amplio, sea desde el uso de indicadores, lecturas del dato de volumen o cinta de órdenes y un largo etcétera.

Muchos de estos puntos ya los cubrí en abierto, como puede ser la automatización de Imbalances utilizando la cinta de órdenes en Metatrader 5 (MQL5) o estrategias sencillas basadas en el volumen de apertura con Tradestation (Easylanguage).

Hoy toca una estrategia basada en Precio y Volumen muy sencilla y que se puede operar tanto en Futuros como CFDs (utilizando volumen real y de forma automática, ¿Cómo? Se verá en este artículo), la cual busca anticiparse ante cambios de mercado mediante divergencias, entre ambos datos utilizados.

La estrategia: Precio y Volumen – Divergencias

On Balance Volume

Para nuestra estrategia vamos a ejercer primero unos cálculos sencillos, para familiarizarnos con la idea que vamos a tratar.

Por un lado tenemos los clásicos precios, Apertura, Cierre, Máximo y Mínimo.

Y por otro, tenemos el dato menos utilizado, Volumen. En este caso hablamos del número de contratos negociados en un periodo determinado de tiempo. Si una vela de un día tiene un volumen de 24.000, hablaremos de 24.000 contratos negociados en ese día.

Hay muchas formas de tratar este dato, y ya he explicado muchas, hoy vamos a hacer algo sencillo, basado en el siguiente cálculo.

Partimos de cero, y en base al comportamiento del precio crearemos nuestro cálculo.

Si el precio es alcista, nuestro cálculo será: Indicador(i-1) + Volumen(i)

Si el precio es bajista, nuestro cálculo será: Indicador(i-1) + Volumen(i)

Si el precio ha cerrado exactamente igual que en el periodo anterior, nos quedaremos con Indicador(i-1)

Este cálculo no lo he inventado yo, es un indicador y se llama On Balance Volume.

También podríamos usar indicadores similares como Accumulation/Distribution de Larry Williams, casi todos se basan en el mismo cálculo con pequeñas diferencias.

Me gusta poner el cálculo en este paso, como forma de romper un dogma, el dogma existente respecto a indicadores en el mundo bursátil, no son malos, no todos funcionan, pero para eso tenemos que estudiar cada hipótesis que formulemos.

Concepto de divergencias

En este vídeo trato el concepto de divergencias en código MQL4 – Youtube.

La hipótesis de hoy me gusta mucho, imaginemos un rally alcista, todos sabemos que la mayoría de estos rallies están protagonizados por días de subidas, pero siempre hay correcciones.

¿Que pasará cuando en los días bajistas el volumen total sea con diferencia mayor a todas las subidas?

Ese es el concepto, aunque el precio sea alcista, si en bajadas el volumen es mayor, nos da a entender que podemos buscar un setup bajista, y viceversa.

Llamamos divergencia a todo concepto relacionado con dos datos y/o indicadores que den señales opuestas, también es válido el concepto de esperar a una señal fallida para entrar en la siguiente, aunque no soy especialmente fanático de este último. En este caso precio alcista y On Balance Volume bajista o al revés, precio bajista y OBV alcista.

He aquí un ejemplo que subí a Instagram hace poco, creado por Larry Williams a finales de los años 90:

 

 

Codificando la estrategia

Tenemos muchas opciones para tratar este concepto, pero vayamos por partes.

Tenemos dos volúmenes, Volumen Real y Volumen de Ticks.

El primero es el número de contratos negociados en un periodo de tiempo determinado, y el segundo, el número de cambios en el precio que han sucedido en ese periodo.

Este último es popular en plataformas como Metatrader, aunque existe en todas. Y desde luego, como objeto de estudio ambos volúmenes son opciones excelentes. Aunque se ha de tener en cuenta qué, mientras que el número de contratos es centralizado, el número de ticks no.

Es decir, en el mercado de Futuros accederemos a los contratos negociados en el exchange, en Forex, el proveedor de liquidez no suele dar datos salvo ticks.

Para tratar la divergencia podemos utilizar muchos métodos, pero, vamos a utilizar uno sencillo.

Si Close[1] < Open[periodo] && OBV[1] > OBV[periodo] entonces asumimos que existe una divergencia alcista.

En código quedaría algo así:

Sistema Divergencias en Tradestation

 

Sistema Divergencias en MQL5

Este sistema también se puede utilizar en plataformas como Ninjatrader – Guía de programación

Analizando la estrategia

Voy a usar para este análisis Metatrader 5, aunque personalmente también he utilizado Tradestation para su estudio e implementación en el mercado de futuros.

Para el estudio de esta pauta, he adaptado mi búsqueda para localizar potenciales sistemas en varios activos.

Pauta «Precio y volumen» DAX SHORT – MQL5

La primera pauta interesante es para el Futuro del DAX30, donde tenemos un set para entrar corto al mercado, en plena apertura de la sesión Europea y durando las operaciones aproximadamente tres horas, parece una alternativa interesante al Opening Range Breakout en índices Europeos.

Si buscamos sets en largo podemos encontrar alguno como el que enseñé en Twitter hace pocos días.

Y cuando utilizamos como dato «Ticks» podemos encontrar algo interesante como esto:

Pauta USDCAD Long con Ticks

Estas pautas con números cercanos a 500 operaciones son algo más complejas de filtrar que otras que en «crudo» tienen más de mil, no obstante tenemos cierto margen, especialmente si obtenemos datos históricos con mayor calidad y especialmente con más muestra (Tradestation ofrece esto).

No obstante, para aprender y empezar, nos sirve perfectamente.

Respecto a esto, lo hablaba en el artículo sobre como investigar sistemas de trading algorítmico.

Investigad esta pauta tranquilamente, pasadla por varios activos, dejo sin tocar velas diarias, pero salen cosas estupendas. Ahí tenéis deberes.

¿Datos de futuros operando CFDs?

Casi me olvidaba de lo más importante, operar volumen real en CFDs, esto es posible cuando tenemos acceso a varios mercados en la misma plataforma, y funciona de manera similar a lo que sería el concepto intermarket, el cual se basa en leer datos de un activo distinto al operado.

En este caso, para leer los datos del Futuro del Dax y operar el CFD lo tenemos muy fácil.

¿Recordáis el parámetro Symbol al llamar a cualquier indicador o buffer?

Tan sencillo como sustituir _Symbol por «@DD», es decir, por el nombre del símbolo, entre comillas ya que es un parámetro String, en este caso, el contrato continuo de Futuros del Dax.

Conclusión

Este sistema es un buen ejemplo sobre como algunos conceptos de mercado no han cambiado demasiado con el tiempo, y como sencillos cálculos nos pueden ayudar a comprender mejor el régimen de mercado actual y el posicionamiento de sus participantes.

Ya sabéis que soy partidario de dejar margen de estudio, y creo que tenéis margen suficiente para elaborar estudios y extraer estrategias consistentes, tanto intradía como Swing Trading, e incluso se podría estudiar para adaptar este concepto a scalping con Futuros sobre índices.

Espero que os haya gustado esta estrategia y os ayude a mejorar vuestro trading.

Un abrazo, Víctor – Sagaquant.

 

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