[Backtest] 9 Errores comunes al hacerlos

Errores comunes backtest Errores comunes al hacer backtest

Los 9 errores más comunes al hacer Backtest acorde a Ernest Chan.

 

Introducción:

Todos somos nuevos en algún momento, no hay que avergonzarse de algo así, y una de las cosas que más veo entre las personas que me preguntan sobre como iniciarse en el Trading Algorítmico, son distintos fallos en sus Backtests.

Esto es algo completamente normal, especialmente la tendencia a sobreoptimizar, ya que al principio todo resulta confuso y hay demasiada información por procesar, recuerdo algunos errores míos iniciales, cuando empecé a programar en Metatrader 4 en 2013, y fueron enormes, para muestra, una historia:

El indicador que acertaba el 100% de las posiciones cortas.

Durante el mercado en 2013 y 2014, concretamente el último año mencionado, los índices Americanos estaban en un periodo lateral y se empezaba a temer una recesión, o al menos la caída de los índices, un pequeño pullback. En este momento estaba interesado en ir bajista, primer error, y para ello hacer un indicador de análisis técnico funcional.

Indicador de análisis técnico, sí, precisamente de Price Action, muchas de estas cosas, si me seguís de hace tiempo, ya sabéis que este planteamiento está mal. Pero ahora viene lo peor:

No voy a entrar en demasiados detalles técnicos sobre errores del código, pero básicamente, la señal bajista venía de que la vela actual fuese bajista. Usando la vela actual, es decir, en formación (otro error), mientras estuviese bajista aunque fuese por un tick solamente, parecía acertar el 100% de las veces.

Como ya veis, cometí muchísimos errores de principiante, nada de lo que esconderse, son cosas que pasan durante el proceso de aprendizaje. Cometí varios errores de los que el propio Ernest Chan habla en su libro.

Al margen de los que vamos a tratar, ya expliqué que la conocida acción del precio depende del contexto del mercado, y es que en muchos casos

Algorithmic Trading: Winning Strategies and their rationale:

Lo primero, hablar un poco del libro, algo que le dediqué muy poco tiempo en el vídeo donde explico todo.

Algorithmic Trading Strategies and their rationale

Algorithmic Trading Strategies and their rationale.

El libro en cuestión no me parece ninguna maravilla y menos por su precio, partiendo por varios puntos, es cierto que da un enfoque teórico interesante a cualquier novato, pero también un rango muy bajo de estrategias, y dentro de ese punto enfocado a novatos, el lenguaje que utiliza, Matlab es posiblemente uno de los menos apropiados, dentro de lo que cabe, un lenguaje con el mismo propósito sería Python, que al tener conectividad con Metatrader 5 es bastante más sencillo hacer backtest de las estrategias e implementarlas en vivo sin necesidad de una API.

Pero, dentro de la mala situación de este, los consejos que da respecto a Backtest me parecen muy interesantes ya que cubre los errores dentro de la tónica general de un novato.

Como digo, es un libro que no recomendaría, de hecho su autor da un contenido muchísimo más valioso en su blog de forma gratuita.

Los nueve errores más comunes al hacer Backtest:

  1. Look-Ahead Bias (Mirar «hacia delante»)
  2. Data Snooping
  3. Splits y Dividendos – Cotizaciones no ajustadas
  4. Sesgo de supervivencia
  5. Precios primarios y consolidados || Enrutamiento de órdenes
  6. Constantes de la venta en corto
  7. Datos continuos Futuros
  8. Settlement vs Precio de cierre

Realmente en el libro son diez errores, pero en el número 5 englobo ambos, me parecen muy similares. Aquí los explico en detalle:

Conclusión:

Quizá los libros de Ernest Chan no sean los mejores recursos para empezar en el Trading Algorítmico, pero desde luego, su blog sí, y además, sabe explicar muy bien desde cero, hacerse entender entre personas que quizá sea su primer libro de Trading, y todavía no hayan hecho ningún backtest. Como digo, yo no utilizaría ese libro como recurso de aprendizaje, pero la parte que comento en el vídeo ciertamente la tengo memorizada, y mis primeras pruebas haciendo cointegraciones (Pairs trading) fueron con su libro. Y gracias a su blog encontré modelos muy interesantes para trabajar.

Espero que esto te pueda ayudar a mejorar tus backtests.

Un abrazo, Víctor. – Sagaquant