Estrategias de Trading con Futuros

Estrategias de trading con futuros Estrategias de trading con futuros

Como crear una estrategia de trading desde cero.

Introducción:

He hablado ya mucho sobre trading con Futuros en este blog a lo largo de varios artículos, pero a diferencia de lo que he hecho divulgando sobre Forex, en comparación al menos, todavía he hecho muy poco en Futuros.

En el artículo de hoy, me gustaría enseñarte los básicos para crear Estrategias de Trading con Futuros, qué tipos de estrategias podemos encontrar y como hacerlas funcionar.

Sobra decir que el enfoque es Algorítmico, como todo en este blog, y que en este caso, existen varias diferencias con Forex, no en la composición de las estrategias o las ventajas si no principalmente en el plazo temporal y quizá en el acceso a otros datos externos como pueden ser los de Nivel 2 (Level II),

Entonces, con estas diferencias, las estrategias de trading con futuros suelen ser enfocadas hacia un plazo temporal menor, pues las condiciones lo permiten, menor spread y comisiones respecto al nominal, que además esa es otra, estar operando con nominales de 50.000 dólares no es lo mismo que usar microlotes en Forex.

El universo de estrategias de Trading con Futuros es muy distinto al de estrategias de Trading con Forex, o al menos, debería serlo salvo que en Futuros se opere con capital muy alto para operar ineficiencias que duren bastante tiempo.

Estrategias de Trading con Futuros:

Estrategias con profundidad de mercado (Volumen en Precio):

Voy a empezar por las que creo que resultarán más interesantes al lector, y algo que estoy hablando de ello en Youtube a fecha actual, puede ser contraproducente, posiblemente sea uno de los temas que menos controle a nivel bursátil, pero hay resultados interesantes en todo esto.

Algunos ejemplos podrían ser la entrada de contratos inusuales en un Tick, si estimamos que un movimiento normal en un activo son 2 contratos podemos estudiar qué sucede si entran 50.

El ratio de contratos de compras a mercado y ventas a mercado es otro interesante. En este caso, una vez entendido el código queda de la mano del operador diseñar estrategias, ya que a nivel algorítmico hay poco escrito y tocará hacer pruebas en demo a distintos métodos, o adquirir por la nada módica cantidad de 4.000 dólares por activo los históricos de Time&Sales que se necesiten. Si quieres además libro de órdenes esa cantidad asciende a unos 20.000 Dólares por activo.

Pese a las contras sobre los precios de los históricos lo cierto es que este tipo de estrategias se pueden testear muy bien en Demo con un par de meses de muestra, ya que no es nada raro encontrarnos con estrategias que hacen 40 o 50 operaciones al día. Más de mil operaciones al mes. Dentro de esta situación la verdad es que en el marco de 6 meses podemos testear y depurar varias estrategias de las que entendemos que tienen una lógica sencilla.

Como digo, es algo pendiente para mí en Youtube, así que recomiendo estar atentos al canal para ver si hay nuevas actualizaciones.

Entonces, la metodología para crear estrategias de Trading con Futuros utilizando datos de nivel 2, queda relegado a una interesante metodología experimental para aprender conforme pasa el tiempo, hay recursos muy útiles para esto en la web de «UnEspeculador» de Enric Jaimez.

Imbalance Trading – Seminario ATAS – Unespeculador.com

Manual Order Flow Trading – Estrategias y Patrones – Unespeculador.com

Pese a todo esto, cuando nos enfocamos en una metodología algorítmica, y trabajamos con datos, existen estrategias mucho más simples para testear e igual de rentables, basadas en precio y/o volumen en precio.

Estrategias con Volumen en tiempo:

Aquí ya entramos en un terreno más normal, o al menos, más fácil de testear, aquí englobamos el «indicador» volumen que viene por defecto en cualquier plataforma de Trading, por lo que tenemos más oportunidades para hacer Backtest y conocer previamente como funciona esa estrategia de antemano sin necesidad de pasar por una cuenta demo en el proceso.

Como podéis comprobar estas estrategias son mucho más simples e igual de efectivas, ya que podemos seguir extrayendo datos y comprobar si existen ventajas estadísticas o ineficiencias de mercado igualmente.

Una nota rápida, este tipo de estrategias he recibido la pregunta sobre este tipo de estrategias y su implementación en Forex a través de Metatrader 4. No, no vais a poder ejecutarlo. Metatrader 4 da un volumen de Ticks que no es real.

Como ya digo, el universo de Estrategias de Trading con Futuros tiene sutiles diferencias con su contrapartida o «rival» Forex.

Pero hablando de eso, vamos a los puntos comunes, donde realmente las estrategias se parecen más y son igual de funcionales:

Ineficiencias basadas en precio y otros datos:

Aquí incluyo todo tipo de estrategias básicas y funcionales, por poner un ejemplo rápido una estrategia sobre la Soja publicada aquí:

Estrategia para Futuros: Soja – Sagaquant

Es una estrategia que opero y me parece bastante interesante, de hecho la tengo también en mi página de habla Inglesa.

Esta es la parte más fácil de estudiar y los resultados siguen siendo muy interesantes ya que muchas de estas ineficiencias las podemos operar nosotros con 4-5 contratos fácilmente pero una firma no puede tener exposición con 100 contratos, entonces, nos encontramos en terrenos que son bastante más fáciles para nosotros como operadores.

En mi canal de Youtube tengo explicadas decenas de estrategias así para Forex al igual que con mi curso. Y muchas se puede extraer la misma metodología a futuros, como podría ser operar estacionalidades o pautas simples contratendenciales.

Pero en este caso, se adaptan a un timeframe menor. Podemos apoyarnos también en libros que nos explican buenas estrategias, un ejemplo que utilicé para crear una estrategia con contratos micro de Índices sería este:

Aquí un ejemplo rápido con un libro que vale 2,99€ en Amazon:

Notas personales sobre Trading en Futuros:

Ya comparé Futuros contra Forex y dejé claros ciertos puntos que me parecen relevantes, no obstante, creo que hay demasiados mitos entorno a ambos mercados, pero en el caso de Futuros, a nivel de marketing estamos viendo una nueva oleada de ventas «forzosas», maravillosas «landing pages» (páginas estáticas donde te venden el maravilloso método de turno) y publicidad pagada similar al boom que tuvo Forex en su momento.

Sabéis que soy una persona desconfianza por naturaleza, y este tipo de prácticas me suelen alarmar sobre métodos que no funcionan, no por el hecho de estar en venta, nada en contra de eso, si no por como lo venden.

Recordad que el producto, la terminal que uses, o el lenguaje de programación son solo herramientas para conseguir tu objetivo, no existe un santo grial, así que olvídate de eso, crea tus sistemas y haz sus respectivos Backtest.

Esto es algo que comento tanto en mi formación, como talleres e incluso vídeos gratuitos en Youtube, estudiar los datos no hace ningún mal, todo lo contrario, nos ayudará a entender el funcionamiento real de nuestros sistemas.

Y en ningún momento, operar Futuros te hará más rentable que operar en Forex u otros productos salvo que sepas lo que hagas, no dejan de ser condiciones distintas de ejecución adaptadas a las necesidades de cada cual.

Espero que este artículo te pueda ayudar a entender varios conceptos que pueden resultar confusos en un inicio.

Un abrazo, Víctor.