Estrategia para futuros: Soja

Fecha de la última modificación

Una estrategia para el mercado de futuros operando Soja.

Introducción:

Hoy me gustaría tratar una estrategia para Futuros, concretamente para operar el mercado de la Soja, como un ejemplo de los pequeños avances que voy haciendo en mis andanzas con este mercado, el cual empecé a operar en Noviembre de 2019 después de varios años en el mercado Forex, como nuevo reto de aprendizaje y para diversificar mi portafolio de inversión y especulación, el cual está compuesto por Forex, Acciones/ETFs y Futuros actualmente.

Elegí el mercado de materias primas por ser un mercado tendencial y poco correlacionado con la renta variable, con materias primas me refiero principalmente a las llamadas «Soft commodities» o materias agrícolas, como pueden ser Soja, Trigo, Café y Carne de Cerdo.

Si quereis saber más sobre esta materia prima este vídeo resulta muy interesante e instructivo:

La estrategia – Futuros sobre Soja:

En este caso he elegido estrategias simples, basadas en estacionalidad, también las utilizo mucho en Forex y de hecho las enseño en mi formación. Y en este caso, esta sobre la Soja es una de las que más me gustan, ya que la volatilidad es prácticamente nula pese a operar en apertura del mercado por su poca duración. De hecho, esta estrategia también la utilicé en TopStepTrader, la plataforma donde los traders pueden ser financiados y de la cual hablaré de mi nefasta experiencia, y es que, como verás, con sistemas de poca volatilidad la preservación del capital es sencilla, pero no es apto para servicios así.

Sin más dilación, la estrategia (sin filtro) es tan simple como:

  • Comprar la apertura y mantener durante una hora.

No hay más, ¿Tan simple? Sí, aunque esta es la base, la estrategia ha de ser filtrada y se deben añadir Stop Loss y Take Profit por medidas de riesgo.

Este es el resultado:

Estrategia Soja - Backtest Rendimiento
Estrategia Soja – Backtest Rendimiento
Backtest Soja - 2
Backtest Soja – 2

Notas finales:

Lo primero, decir que esta estrategia la tengo funcionando en Tradestation, por lo que el margen es relativamente alto respecto a las potenciales ganancias, por eso digo que es un sistema con poca volatilidad, durante las últimas operaciones por cada contrato he asumido una volatilidad media aproximada de unos 100 dólares al cerrar las operaciones, poniendo de margen unos $1,800.

Esta estrategia necesita ser filtrada a conciencia, un clásico que siempre suelo comentar en varios videos, es que al ver una vista tan general, parece que la volatilidad, periodo de estagnación y Drawdown son ínfimos, y no es así. Tiene sus Drawdown y el peso del nominal es bastante alto, lo que provoca una situación compleja y necesita por ende sus filtros.

Todo esto puede ser resumido en mi artículo comparativo entre Forex y Futuros, los márgenes en Futuros son demasiado altos, y dado que los datos son centralizados, las comisiones más bajas respecto al nominal y los spreads suelen ser menores, suele ser interesante tener estrategias de menor plazo temporal y altamente diversificado en tiempo el portfolio. Una pauta opera en la apertura (02:00 Hora Española), otra en entrada a sesión Europea, otra antes de Sesión Americana… etc.

Respecto a los filtros, considerad la tendencia de mercado, los meses donde funciona mejor y sus características, con un poco de práctica se pueden sacar rápido, pero eso son deberes para el lector, las cosas llevan tiempo y de esta forma os fuerzo a estudiar antes de operar.

Espero que esta estrategia pueda ayudaros a iniciaros en los mercados financieros, pero como siempre, las cosas con precaución, siempre estudiando todo y asumiendo los riesgos.

Por último, fuera de temporadas volátiles o de crisis como la actual, en otros brokers suele ser «más barato» (menor margen requerido) operar este tipo de estrategias. Algo que comentaba en este artículo sobre como elegir un broker de Futuros.

Un abrazo, Víctor.

victor

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