Como aprender Trading Algorítmico

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Guía Trading Algorítmico – Como empezar.

Trading Algoritmico
Trading Algoritmico

Introducción – Como aprender Trading Algorítmico desde cero:

Una pregunta que suelo recibir bastante es como empezar a aprender Trading Algorítmico, sea por cuenta propia o bajo la tutela de un formador, como servidor.

En este artículo voy a centrarme en una visión generalista del trading sistemático, voy a dar varios recursos gratuitos propios y explicaré como me hubiese gustado empezar a mí.

En primera instancia, para aquellos que no conozcais el Trading Algorítmico os recomendaría leer este artículo que realicé hace un tiempo, Trading Algorítmico – ¿Qué es en realidad?, en este artículo trato algunos mitos y leyendas. Recuerda que antes de empezar, no, esta no es una guía de como hacerte rico mientras duermes, parece una tontería pero mejor aclararlo, la industria periférica bursátil ha hecho mucho daño.

Voy a centrarme especialmente en Forex, aunque se puede hacer Trading Algorítmico en muchos activos, suelo recomendar Forex para empezar. Las razones por las que creo que los principiantes deben empezar con Forex las explico en este artículo: ¿Forex o Futuros?

Lo primero que necesitamos es un broker y plataforma, otra cosa ya explicada previamente. En principio cualquier broker ECN con Metatrader 4 nos puede servir. Existen muchas más plataformas, pero en el ratio accesibilidad/curva de aprendizaje nada bate a Metatrader 4, especialmente para aquellos que no son programadores.

Aprendiendo programación:

«La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados o elaborar programas para su empleo en computadoras.» – Wikipedia.

La programación es posiblemente el pilar para aprender Trading Algorítmico, y existen muchas formas de aprender, todas llevan al mismo camino.

Un recurso muy interesante para aquellos que no saben nada de programación el pseudocódigo, este es el paso intermedio entre el lenguaje natural humano y el código de programación.

«Si el precio es mayor respecto a la apertura, quiero comprar Euro Dólar.» – Ejemplo pseudocódigo.

Puedes aprender sobre pseudocódigo aquí:

Una vez sabemos los conceptos de pseudocódigo es hora de ponernos en marcha con MQL4, esta vez entramos con un curso mio, gratuito y para todos los públicos, programación desde cero en once vídeos:

Aprendiendo Trading Algorítmico:

Bien, sabemos las bases de programación, siéntete libre de repasar los vídeos algunas veces más, ya que como puedes ver, regalo una estrategia interesante en el número siete.

Entonces, sabemos como programar, nos falta la parte de Trading, afortunadamente, los pasos básicos de Trading son más fáciles que los de programación, por lo que la mayor parte está hecha.

Vamos a realizar nuestra primera estrategia, para esto, empezaremos por un código ya hecho, buscando entenderlo, y posteriormente practicar filtrando.

El código está disponible en mi cuenta de Github, es este.

Nota: La hora empleada en el EA está basada en ICMarkets, una hora más que en España, tened eso como referencia.

Como podemos ver es un sistema muy sencillo, basado en qué si el precio de USD/CAD rompe los mínimos de un determinado periodo, compramos. Este sistema está considerado contra-tendencial, aunque realmente dependerá de los filtros saber si estamos buscando un sistema que compre cuando el precio está cayendo o realmente solo compre un rebote de una tendencia a largo plazo.

Para eso usaremos filtros, los filtros pueden ser indicadores, estadísticas u otras pautas que añadiremos sobre el Expert Advisor (EA o Algoritmo), recalco que aquí deberías hacer un inciso y realizar pruebas por tu cuenta.

Una vez realizadas las pruebas puedes ver aquí algunos ejemplos resueltos:

Puedes utilizar este EA para hacer tus primeras pruebas sobre Backtests y operar en demo, incluso en real, bajo tu cuenta y riesgo si ves interesantes los resultados, siempre estudiando primero el riesgo antes que el beneficio.

Como extraer estrategias y seguir avanzando:

Esta parte suelo explicarla en mi curso introductorio de Trading Algorítmico, ya que la metodología de investigación suele ser una de las partes más densas y suele llevar mucho tiempo. No obstante doy bastante material en público y suelo recomendar la lectura de varios libros para entender todo el proceso.

Te dejo un método para avanzar extraído de mi canal, hay más, pero esos puedes buscarlos por tu cuenta en la lista de vídeos subidos. 😉

No obstante, mi favorito es este:

Tengo estrategias y sé programar, ¿Qué más? – Notas finales:

Puedes seguir formándote, por tu cuenta leyendo más libros, con formación de pago, o con medios alternativos, incluso el famoso «prueba y error» puede ser interesante en Trading Algorítmico contando que los backtest no cuestan dinero.

Ten en cuenta que gran parte del trabajo es una formación constante, nunca se deja de aprender y nunca se sabe demasiado, siempre hay conceptos nuevos, maneras de gestionar el capital, tecnologías como Machine Learning… Cualquier cosa. Como ya comento, en mi canal de Youtube con más de 30 vídeos puede servir como una forma de comenzar a aprender bastante útil, y gratis.

Sinceramente, a mí me hubiese gustado empezar y continuar con un curso como el que ofrezco yo, y no lo digo por el hecho de venderlo, o de ser formador, si no por tener una guía didáctica para formar un método propio de trabajo funcional, orientado a resultados e investigación.

Y es que de hecho, si comparo lo que ofrezco yo con lo que se ofrece en línea, muchos cursos no enseñan a programar ni investigar estrategias, se basan en builders que las generan automáticamente, sin poder exprimir el potencial completo del trading algorítmico.

Y es que, con builders, la optimización es más lenta y las probabilidades de sobreoptimizar con generadores de estrategias son ridículamente altas.

Por último, puedes revisar también mis talleres sobre Estrategias, programación y más.

Un abrazo, Víctor.

victor