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La importancia de hacer Backtest

Sobre la importancia de hacer Backtest

Backtest de una estrategia cualquiera.

¿Qué es un backtest?

Por definición, un backtest es la comprobación del rendimiento de una estrategia o modelo cuantitativo usando datos históricos para verificar una hipótesis. Por simplificarlo, es la hoja de ruta que nos marca si existe alguna ventaja en nuestras operaciones o sistema. Da igual que seas trader algorítmico o manual, un Backtest se puede hacer programando o se puede hacer de forma manual, y nos arroja una serie de datos importantes para conocer nuestra trayectoria.

Normalmente encontraremos en este parámetros como ganancia bruta, pérdida bruta y resultado neto, además de algunas métricas como Profit Factor que pueden resultar desconocidas para muchos pero que serán tratadas en este artículo.

Anatomía de un Backtest:

Backtest de un sistema sobre EURUSD

En principio encontramos muchos datos que pueden resultar confusos, vamos a desglosar uno a uno para ver qué son en realidad:

Existen más ratios dependiendo de la plataforma, pero estos son los más sencillos, e incluso podemos construir ratios propios con estos, como el «recovery factor» o factor de recuperación, el cual se calcula así:

Recovery Factor = Ganancia Neta / Máximo Drawdown

¿Por qué debo hacerlos?

La importancia de esta herramienta reside en eliminar el componente de azar en los mercados financieros, no podemos conocer el futuro de ningún sistema o metodología, pero si que es cierto que, si en el pasado funcionó es más probable que funcione en un futuro debido a la existencia de pruebas, al menos en comparación con métodos que en el pasado jamás funcionaron.

Pese a que no exista ese método mágico, desde luego saber que existe una ventaja estadística hasta el momento actual, puede resultar más interesante que desconocer en totalidad un sistema de trading.

No es la primera vez que hablo de esto y quizá sea interesante recordar este seminario que dí con mis compañeros de Especulación de Corto Plazo, este es el seminario y posiblemente resuelva la mayoría de dudas que puedas tener:

Herramientas para hacer Backtesting:

Por último, para hacer backtests nos enfrentamos ante una cantidad abrumadora de información sobre varios métodos, a mí me gusta dividirlos en dos: Código y Manual.

En código en mi canal de Youtube teneis formación gratuita de sobra sobre MQL4, y varios artículos donde explico lenguajes de programación, diferencias y un largo etcétera, no es nada nuevo para vosotros.

Respecto a los backtest manuales entramos en un terreno mucho más complicado porque las formas de hacerlo tienden al infinito, desde softwares de pago como Forex Tester, algunas gratuitas como el tester de FXBlue, y luego estarían las clásicas de utilizar Excel y un gráfico para ir anotando los eventos y computar sus resultados.

En opinión de un servidor, todo se puede hacer en código y es más rápido escribir código una vez y ejecutar Backtest en cientos de activos y temporalidades que hacerlo uno a uno, para ello es muy importante programar y puede ser una herramienta estupenda la cual una vez dominada nos permite hacer cosas interesantes. Un ejemplo sobre automatización de patrones chartistas:

Espero que este ejemplo y el artículo en conjunto pueda servirte de ayuda.

Un abrazo, Víctor.

 

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