Como crear un sistema de Trading funcional

Como crear sistemas de trading Como crear sistemas de trading

Como crear un sistema de trading que funcione

Introducción:

Existen dos formas de operar en los mercados financieros, una es el trading discrecional, el cual consiste en aplicar todos los conocimientos de una persona, siendo estos ponderados a su criterio para tomar una decisión y otra es el trading sistemático.

Este último, trading sistemático o trading de sistemas, consiste en aplicar un número determinado de reglas para la toma de decisiones sobre operar o no operar de manera rígida, en este artículo nos centraremos en como crear un sistema de trading.

Existen muchas creencias sobre los sistemas de trading, algunas erróneas y otras no.

En este artículo me gustaría abordar varios conceptos que pueden resultar interesantes a la hora de crear un sistema de trading y entender su posible funcionamiento.

Lo primero, no, los sistemas de trading no son algo infalible y tampoco son objeto de conspiraciones sobre trading institucional, ninguna institución va a «destruir» tu estrategia de trading. Desde luego, no están exentos de polémica.

Trading sistemático, por qué:

Si estamos pensando en crear un sistema de trading, es decir, si estás aquí por eso, quizá esta pregunta sea algo que sobre, pero realmente no está de más plantearla.

El trading de sistemas tiene varias ventajas importantes sobre el Trading discrecional, nuestro enfoque será orientado hacia la investigación más que hacia una gestión, y aunque ambas partes son importantes, dentro de estos criterios, nos encontramos que la gestión del riesgo es una.

A la hora de sistematizar las decisiones, nos podemos apoyar en Backtests para verificar hipótesis y realizar pequeños experimentos que ciertamente no costarán demasiado tiempo hacer gracias a la programación.

Estos experimentos nos permiten entender qué factores son relevantes a la hora de la toma de decisiones contando que cada activo tiende a tener un comportamiento peculiar además de saber la mejor forma de abordarlos de antemano.

Ya no hablo de las ventajas de tener una ejecución automática, porque aunque mucha gente crea lo contrario, el trading de sistemas algorítmico conlleva demasiado tiempo también

No todo son ventajas y es que ser inflexible trae consecuencias a la hora de crear estrategias de trading, mi favorita es una situación cómica pero común.

¿Y si por medio pip de diferencia… no entra la orden?

Es un clásico, que ciertamente se puede ajustar, pero posiblemente sería caer en un proceso de sobre-optimización o curve fitting, por lo que no me voy a meter.

Entendemos que las reglas a la hora de crear un sistema de trading tienen sus ventajas y sus desventajas, pero desde luego es un enfoque, bajo mi punto de vista, superior a la hora de estudiar el mercado por la posibilidad de abarcarlo desde una perspectiva de hipótesis y resultados.

Dicho este pequeño preludio, vamos a proceder a conocer los factores más relevantes para una estrategia de trading.

Como crear un sistema de trading:

Sabiendo ya los conceptos básicos, pros y contras, es hora de ponernos a entender como funciona el proceso de investigación de trading. De esto hablo bastante en mi canal de Youtube, donde también he dado, y sigo dando, muchísimas estrategias gratis.

Conceptos iniciales:

Llegó la hora de crear un sistema de trading, pero todavía no sabemos nada, voy a asumir que tienes ya varias ideas, pero no sabes como ejecutarlas ni como estudiarlas.

Los conceptos que deberíamos conocer de inicio son los básicos de programación (si no sabes programar no te preocupes, mira mi curso gratuito para programar en MQL4), y quizá algo de estrategias de terceros, aunque es opcional, puedes hacer Backtest a mano sin problemas, llevará más tiempo pero sirve igual.

Lo primero será comprobar como afecta al mercado un proceso determinado.

Proceso de Heurística:

Vamos a suponer que queremos probar varias reglas al azar en varios activos, digo varios pues una vez escrito el código en uno… No cuesta nada probar en otros.

Para esto deberemos pasar a código las reglas iniciales, voy a elegir un sistema mío que tengo público.

Está explicado este sistema, junto a otro más gratuito aquí:

Las reglas son las siguiente:

  • Si el precio rompe un soporte determinado (X Periodos) a las 12:00 hora Española – Compra.

Simplificando: Soporte y Hora – Intención contra-tendencial.

Para estudiar las reglas es tan simple como ir añadiéndolas una a una.

Esto lo podemos hacer mediante código, como podría ser con MQL4 lenguaje de Metatrader 4, o con otros lenguajes de programación, incluso a mano.

Software propio para crear un sistema de trading

Software propio para crear un sistema de trading

Existen varias formas, la imagen superior pertenece a uno de los software que desarrollé hace años para la realización de esta labor de investigación. En este caso, se prueba automáticamente con varios parámetros como afectan determinadas pautas.

La idea principal aquí es: ¿Qué pasa cuando rompe un soporte USDCAD? ¿Qué pasa si lo hace en X momento determinado? ¿Qué pasa cuando la volatilidad se dispara?

Todo son preguntas, y esto nos permitirá localizar la ventaja cruda, el edge o ineficiencia que queremos.

Podemos complicar este proceso todo lo que queramos, cambiad análisis de pautas por pairs trading, ¿Es estacionaria esa combinación de series integradas de orden uno?

Da igual el método que sea, esto es una nota importante, y muchas veces obviada, me da igual si lo que hay que hacer es un test de Dickey Fuller Aumentado o sencillamente probar un patrón de velas para construir la estrategia.

Todo debe estar testeado y verificado previamente para extraer qué factores son funcionales para crear un sistema de trading.

Backtest:

Una vez estudiada la heurística, es decir, el proceso de reglas que afectan al precio a la hora de crear un sistema de trading, es hora de testearlo.

Tenemos las reglas y quizá unos test básicos, la ventaja cruda, yo tengo la de USDCAD preparada.

Para los que no sepan qué es un backtest recomiendo ir a este post para estudiarlo.

Siguiendo los mismos conceptos, es hora de juntar todo, y como siempre, en vídeo está explicado, para aquellos que prefieran algo más cómodo:

Filtrado e Ideas – USDCAD Buy.

Optimización:

El proceso de optimización es posiblemente el más complejo y donde más estoy enfocándome últimamente en mi formación introductoria al trading algorítmico para darle a mis alumnos una buena base, especialmente creando herramientas que permitan automatizar este trabajo.

Este proceso es crucial a la hora de crear un sistema de trading, y consiste en el filtrado y correcta gestión del riesgo de cada estrategia para tener el mejor desempeño posible.

Existen varios métodos para optimizar, tanto en la forma de ejecutar parámetros como en la separación de muestras. Es algo que dejo a criterio e investigación del lector, pero yo recomendaría un walk-forward simple a la hora de crear un sistema de trading básico.

Diferencia IS y OOS

Diferencia IS y OOS – Walk Forward

Algunos ejemplos de optimización del sistema USD/CAD BUY:

Proceso de validación:

Especialmente cuando hablamos de Forex, el proceso de validación es lo más importante a la hora de crear un sistema de trading, utilizamos un mercado no centralizado donde cualquier diferencia de datos creará una interferencia entre resultados y rendimiento en mayor o menor grado.

Este proceso consiste en dejar un sistema funcionando en una cuenta demo o con bajo lotaje y capital para comprobar su correcta ejecución. No es demasiado importante en Futuros pues los datos son centralizados y la calidad de los históricos es muy alta, pero sí en el mercado de CFDs.

Esta validación nos permitirá entender si hemos hecho las cosas bien o mal.

Conclusión:

Estas son las pautas básicas-teóricas para crear sistemas de trading, obviamente hay mucho por hacer, tanto en mi blog como canal de Youtube tiendo a dar más orientación hacia estas cuestiones que en este artículo en sí, por lo que te invito a visitarlos.

Artículos relacionados:

Investigación y desarrollo en Trading Algorítmico – SagaQuant

Backtest || 9 Errores comunes al hacerlos – SagaQuant

Estrategias de trading con Futuros – SagaQuant

Como siempre, espero que esto te pueda ayudar a crear un sistema de trading adaptado a tus necesidades y mejorarlo si fuese necesario.

Saludos, Víctor.