sábado, 6 de julio de 2019

Sistema de Rupturas de Larry Williams: Caso práctico

Hola a todos,

Hoy voy a tratar un sistema de trading de Larry Williams, para aquellos que no lo conozcan, Larry Williams es un trader Estadounidense bastante famoso por ganar un concurso de especulación en futuros en el cual convirtió $10.000 en $1.000.000, pese a que en este tipo de concursos influye bastante el factor suerte (o "racha de sistemas") es una cifra nada despreciable.

Larry Williams
Larry ha pasado toda su carrera diseñando sistemas de especulación y comentándolos en libros, muchos de ellos se han hecho populares en la red.

En esta ocasión trataré uno en concreto que me ha gustado mucho por su sencillez, es un sistema basado en rupturas de volatilidad, para así enseñar el flujo de trabajo que sigo a la hora de investigar posibles sistemas y ventajas potenciales para añadir a mi portfolio.




Rupturas de volatilidad, Larry Williams:

El funcionamiento del sistema original es el siguiente:

Si el precio rompe máximos de ayer más un 25% de la volatilidad del día anterior (Maximo-Minimo diario * 0.25), compramos.

Si rompe mínimos de ayer, más ese 25% de volatilidad, vendemos en corto.

Expresado en código (MQL4):

double maximo = iHigh(NULL,1440,1) + ((iHigh(NULL,1440,1) - iLow(NULL,1440,1))*0.25);

double minimo = iLow(NULL,1440,1) - ((iHigh(NULL,1440,1) - iLow(NULL,1440,1))*0.25);

Es decir, el precio es mayor que ese máximo, compro. Si es menor que el mínimo, vendo.

Proceso de estudio:

En primera instancia tratamos el sistema sin más parámetros que un Stoploss y TakeProfit basados en volatilidad y realizamos algunas pruebas:

Sistema de Larry Williams en ORO desde 2010 (M15) 
Para mi sorpresa veo que solo funciona en Oro, con un más que decente Profit Factor de 1.20 y una curva bastante interesante.

En primera instancia, se comprueba que este sistema con los parámetros 'básicos' funciona solo en activos con tendencias fuertes.

Entonces, la siguiente prueba, será cambiar el "gatillo" para comprobar la reacción de distintos activos:

¿Qué pasa si en vez de 0.25 utilizamos 0.50 u otro gatillo? Es decir, si la tendencia es "mayor".

Veamos:

Sistema de Larry Williams en GBP/JPY - RR 1 1 Gatillo 0.30 (M15)
No es un gran resultado y la mayoría de curvas se han vuelto sistemáticamente perdedoras desde 2010.

Cuando un sistema es conocido, deja de ser aleatorio para ser prácticamente perdedor en muchos casos, entonces, ¿Qué tal si le damos la vuelta y lo hacemos antitendencial?

Modelo "contrarian" al sistema de Larry Williams - AUDUSD
EURUSD "contrarian"
DAX30 "contrarian", funcional desde finales de 2015
NZDCAD "contrarian"
Son varios los ejemplos de la "muerte" de una ineficiencia bursátil y como llega a darse la vuelta, muchos sistemas, cuando son populares el mercado los cubre, algunos quedan relegados a la aleatoriedad permanente, donde dejan de funcionar para siempre y otros empiezan a "dar la vuelta", es decir, a hacer justo lo contrario.

Este caso es así, pese a que aún funciona en activos tendenciales como el Oro, en la mayoría de divisas, especialmente en pares sintéticos funciona como una reversión a la media del día.

Quería hacer este sistema para explicaros en concreto, mi forma de investigar conceptos nuevos. Hipótesis -> Estudio -> Resultado, y cuando el estudio da una curva bajista perpetua, se intenta dar la vuelta.

Ahora faltaría depurar y filtrar estas estrategias, a través de filtros de precio, indicadores, estacionalidad... etc, pero como siempre, me gusta dejaros algo de trabajo y subir solo las ventajas "crudas".

Saludos, Víctor.















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