jueves, 4 de abril de 2019

Project Eingana: Primer Trimestre (Diario de Progreso)

Hola a todos,

Han pasado tres meses desde el funcionamiento de mi primer portfolio orientado a Darwinex y quiero compartiros algunos avances, detalles, anécdotas y tips sobre los problemas a los que me he enfrentado y detallar un poco la metodología empleada.




En principio decir que estamos en Drawdown, algo inevitable en todo portfolio y que no es plato de buen gusto, igualmente me alegro que se produzca ahora; No hay inversores y la cuenta no está abierta a inversión, por lo que no hay mejor momento para ello que ahora, si sale de esta, es que los sistemas empleados siguen funcionando este tiempo y la validación se está terminando, y si no sale, el problema es solo mío.

Desde el mes de Marzo los sistemas no han sido rentables:



No obstante, como ya digo, no me preocupa, de hecho, algunos sistemas están empezando a mostrar señales muy positivas y otras negativas que han sido pulidas.

En el lado positivo:

La realidad supera a los Backtest en muchos sistemas dentro de mis filtros y criterios, los cuales son escenarios catastrofistas (altos spreads, entradas con deslizamientos aleatorizados, escenarios aleatorios donde el TP no lo toca por falta de liquidez y una larga lista de situaciones que se van a dar tarde o temprano) donde si el backtest muestra rentabilidad puede ser empleado el sistema.

Dos de mis sistemas están basados en el dólar Neozelandés y se comportaron como esperaba ante la noticia de su banco central donde la divisa desplomó más de 100 puntos en pocos minutos.

Otros sistemas siguen el mismo camino, la validación no estará terminada hasta que no existan escenarios y cambios de paradigma diferentes a los actuales, a excepción de lo mentado, falta volatilidad y retornos sostenibles en tiempo ya que muchos activos están oscilando en el mismo rango de precios desde hace meses, además hacen falta noticias macroeconómicas que afecten el precio de una manera mayor a la actual para ver el comportamiento ante esas situaciones.

Mientras tanto, van saliendo sistemas nuevos prometedores, que espero ayuden a salir pronto del Drawdown.

Último sistema, click para agrandar la imagen.


Por el lado negativo, no todos los sistemas han pasado los escenarios de validación en real, los gatillos de entrada son muy sensibles por unos pocos ticks cuando hablamos de intradía, lo que en un broker lo da bien, en otro mal. En el caso de Darwinex dos de mis sistemas han sido excluídos, aunque en otro broker ECN funcionen. (Y pasará al contrario, no lo dudeis, lo que en Darwinex puede funcionar en otro broker no.)

Tampoco el código se ha librado de todos los escenarios erróneos, a fecha de hoy (la última hoy), dos veces han entrado mis sistemas con varias posiciones sobre el mismo activo, situación que no tenía contemplada en un inicio.

Me explico, se produce una pauta, una entrada;

El problema llega cuando se produce una pauta, entra una posición larga, más abajo se produce otra y entra otro largo. Una Martingala en toda regla donde el riesgo se dispara en un escenario que es erróneo la mayoría de los casos.

En principio, cuando lo codifiqué no contemplé esto, ya que cada Expert Advisor solo abre una posición, pero hay pares donde tengo dos funcionando, los separo por temas de optimización y comodidad a la hora de modificarlos, asignar pesos o tener que pararlos en un mal escenario.

Esto ha sido solucionado hoy y no se volverá a repetir, ya que es perjudicial y dispara el riesgo potencial.

Esto me ha hecho darme cuenta del riesgo de cara a inversores y lo considero algo inaceptable, pero en mi defensa diré, que hasta que no lo vives, no lo piensas.

Hay más, Linux y MT4 son una mala combinación en entorno real. Explico por encima los problemas que he tenido:

Los primeros días MT4 se cerraba solo y pensé que era problema del servidor donde estaba el VPS, que sufriría reinicios, pero en el soporte técnico me confirmaron que no. Actualicé WINE (Soporte de Linux para ejecutar aplicaciones de Windows) y el sistema y parecía todo funcionar bien.

Por lo visto los EAs se cerraban solos sin previo aviso ni notificación, incluso en el propio Metatrader aparecían como funcionales.

Cambié a Windows y sin problemas, en principio dejé Linux por ser económico durante el proceso de validación en demo (donde todo funcionó bien) y me confié, ya que al funcionar bien no vi la necesidad de migrar todo. Desconozco los motivos por los que en demo funcionó y en real no, puede ser por la cantidad de ticks recibida y algún 'colapso' del programa por ello.

Ahora con un VPS con Windows Server parece que todo funciona bien.

Con el riesgo más controlado, sistemas que se están validando y aquellos que no cumplen han sido excluídos sin piedad, puedo decir que estoy más cerca, y aunque no tengo ninguna prisa, me gustaría ir dejando constancia del progreso y evolución experimentados.

Respecto a fechas para lanzar la cuenta a inversión, he de decir que es algo que debe ser el propio mercado el que hable, si se han cumplido las condiciones que quiero ver en Julio, será en Julio. Si es en Enero de 2020 no tengo ningún problema por esperar, al final un Track Record largo y sólido es lo más importante y sin uno, no merece la pena lanzar nada, y ante cualquier problema que pueda surgir durante la fase actual de desarrollo, prefiero ser yo el único que sufra las consecuencias, actualmente esto no deja de ser una beta en constante evolución.

Un abrazo, Víctor.

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