miércoles, 20 de noviembre de 2019

Martingala explicada: Antes de aplicarla lee esto

Una martingala simulada
Seamos sinceros, si posiblemente estás aquí, eres usuario de Martingalas o estás pensando en serlo. En este post voy a desgranar los motivos por los qué no debes utilizar este tipo de métodos.

Martingala al detalle - Vídeo:

Creada por un simpático hombre apellidado Martingale, dueño de un casino, nace el "método" tan popular hasta día de hoy de doblar la cantidad apostada cada vez que se pierde dinero, ¿Pierdes un euro? Apuesta dos, ¿los pierdes? Cuatro, ocho, dieciseis... etc

¿Pero cual es la realidad?


Notas:

La realidad es que mediante la propiedad de Markov, y el hecho de que el mercado no está autocorrelacionado, entendemos que las rachas de operaciones, pese a obedecer a una distribución son independientes, esto incurre en posibles pérdidas seguidas de 12 operaciones o más, haciendo que los lotes se doblen exponencialmente y rompiendo una cuenta de trading en poco tiempo.

Espero que este post y artículo te sean de ayuda.

La estrategia de trading más simple - Sistema RSI(2)

Una de las estrategias más simples, "Buy the dip", de forma cuantificada, aplicable a índices y acciones principalmente.

Creada por Larry Connors y expuesta en varios de sus libros, aquí está explicada en este vídeo:


Los puntos importantes de esta estrategia son:

  • Trabaja con el sesgo alcista de un activo financiero, se podría aplicar a la inversa en activos permanentemente bajistas (ETFs con Decay)
  • Escaso número de operaciones, no ocurre a diario ni tiene porque ocurrir en un plazo de meses.
  • No es válida para Forex al no tener una tendencia definida.
Espero que os pueda ayudar a crear y aprender sobre estrategias de trading.

Un saludo, Víctor.

sábado, 2 de noviembre de 2019

Reto comunitario: Trading Algoritmico en Metatrader 4

Mi reto a la comunidad, filtrado y explotación de sistemas.

Portada de los vídeos en Youtube sobre este reto.

Introducción:

Recordando cuando yo empecé con el Trading Algorítmico, a mediados de 2013 e inicios de 2014, caí en la cuenta que cuando empecé había pocos materiales de Expert Advisors (o "robots de forex", la terminología común aunque incorrecta) gratuitos en la red, con código abierto y con una pauta funcional detrás de ellos en ese momento. 

Esto supuso un problema relativamente serio en el momento de mi aprendizaje, y es que, desde el punto de vista de un programador, es más sencillo hacerse a un lenguaje, e incluso a un paradigma nuevo (manejo de datos, sistemas... etc) estudiando código de terceros como una base. Un buen ejemplo, relacionado a esto, es que cuando aprendí PHP, el primer lenguaje de programación que usé, estudiaba códigos de terceros a la vez que la teoria.

Y cuando encima sumamos Trading a esta situación, encontramos también la ausencia de una base funcional para aprender.

Entonces, con este reto, junto a los vídeos de MQL4 desde Cero, quiero animar a la comunidad a aprender de forma conjunta los principios básicos del Trading Sistemático de la mano de alguien que no cree en martingalas, grids, ni sistemas de dudosa fiabilidad.

Desarrollo de este reto:

Se entregan dos EAs completamente opuestos, uno de ellos basado en una ventaja estadística en USD/CAD (extraído de mi formación) y otro un sistema "generalista" que necesita ser optimizado para encontrar en que pares funcionan.

Tanto el código de los sistemas como la explicación del reto está en los siguientes videos.



En estos vídeos os explico donde descargar los sistemas, en qué se basan, algunas opiniones, ideas de filtrado para estos y una mini-guía que a seguir por aquellos más novicios en trading algorítmico.

Objetivos:

Con este reto busco "unir" a la comunidad, a todas las personas que quieran aprender los conceptos básicos sin coste alguno, y también, una cruzada personal, demostrar que no es necesario usar martingalas para tener sistemas rentables. 

El estigma de que el trading algorítmico son martingalas y sistemas sin ventaja estadística para sacarle dinero a novatos mandándolos a brokers "malos" es una fama que ha acarreado a las espaldas mucho tiempo.

Espero que esto sirva como un contenido de aprendizaje funcional  y a partir de esto se vayan desarrollando buenas ideas. En la comunidad de Telegram donde se desarrolla el reto así está siendo.

Un abrazo, Víctor.

martes, 22 de octubre de 2019

Programación para Trading Algorítmico: Curso gratuito de MQL4

Hola a todos, con el último vídeo publicado. Resolución de dudas frecuentes de MQL4, doy por concluida la formación gratuita en Youtube sobre este lenguaje tan popular para la construcción de carteras de sistemas en Metatrader 4.

MQL4 desde CERO:

Este es el primer vídeo y accediendo a él, teneis en mi canal disponible toda la lista de reproducción, son 11 vídeos y cerca de 4 horas de contenido. Los cuales se pueden complementar para aquellos que lo deseen con la formación de pago orientada a Forex que ofrezco también.


Recursos externos:

Adjunto también algunos recursos externos interesantes para profundizar el aprendizaje.


Una vez concluida esta formación empezaré a desarrollar sobre otro lenguaje, y orientado al mercado de futuros en breve. Todavía este lenguaje está por decidir, aunque posiblemente sea Easy Lenguage (Tradestation).

Espero que este material os resulte de ayuda, y si os gusta, que os suscribais y deis like, es la mejor forma de apreciar un contenido en la red.

Un saludo, Víctor.

martes, 8 de octubre de 2019

Ampliación de la formación

Hola a todos,

El día 10 de Octubre será subida una ampliación del curso introductorio al Trading Algorítmico en Forex y CFDs dentro de la propia plataforma con el fin de ampliar el temario para realizar un curso más completo como preparación a todos los interesados en ello.

Quedará el temario compuesto de la siguiente manera:

  1. Introducción: Conceptos básicos antes de iniciarse
  2. Fundamentos de programación en MQL4: Complementario a los vídeos de Youtube aporta una base sostenida para poder empezar a realizar sistemas.
  3. Taller de sistemas (Ventajas): Localización de ventajas estadísticas - patrones en distintos activos mediante tests.
  4. Taller de sistemas (Ventajas - Ampliación): Ampliación de este módulo con diferentes ventajas nuevas.
  5. Otras ventajas: Algunos deberes puestos antes de la ampliación, introducción a la investigación de nuevos sistemas y ventajas.
  6. Otras ventajas (Ampliación): Realización de distintos sistemas y conceptos para mejorar la lógica de programación e incentivar la búsqueda de sistemas nuevos. 
  7. Conversión de ventajas a sistemas: Filtrando ventajas para depurar estas y convertirlas en sistemas funcionales.
  8. Conversión de ventajas a sistemas (Ampliación): Introducción a filtros intermercados (Intermarket)
  9. Portfolio / Carteras de sistemas: Introducción al desarrollo de carteras de sistemas.
  10. Validación (Ampliación): Validar sin servidor mediante Zuluscripts ( Conversión de MQL4 a ZQL), estudio de una cuenta de validación en Myfxbook
  11. Entorno de mercado: Validación en VPS, notas sobre servidores, como continuar el camino y seguir formándose por cuenta propia.
Con esto persigo el objetivo de ofrecer una formación que resulte económica para todos aquellos que deseen iniciarse en el Trading Algorítmico.

Por último, el precio subirá a 79.99€ para las nuevas matriculaciones a partir del día de la ampliación a consecuencia de esta y las horas de trabajo que han sido empleadas para poder realizarla, todos los alumnos matriculados anteriormente a la ampliación disfrutarán de esta sin coste adicional.

Un saludo, Víctor.



domingo, 6 de octubre de 2019

Tres vídeos para entender el mundo bursátil retail.

¿Es así el Trading Retail?

Introducción:

Se pueden decir muchas cosas buenas y malas del mundo bursátil a nivel amateur, el mundo donde están aficionados, gente que gestiona su propio patrimonio en busca de una rentabilidad superior a la ofrecida por los bancos, sea especulando a corto plazo, invirtiendo a largo, de forma manual, automática, delegada (fondos)... etc

De las cosas buenas las sabemos todos, la realidad completa, no.

En este post voy a enlazar mis tres vídeos considerados por el público como más polémicos, los cuales reflejan la otra cara de la moneda, como contrapunto a las bondades de este mundillo.

No os alarmeis, el trading en sí no es un fraude, pero por desgracia, hay muchas personas fraudulentas.

Vídeos:

¿Por qué pierden la mayoría de traders?

Posiblemente mi vídeo favorito, un análisis rápido de las pautas perdedoras utilizando datos de posicionamiento de mercado de diversos brokers.

Se extraen rápidamente las pautas perdedoras, se hace un inciso en la clásica martingala, en la gestión de riesgo... etc



La verdad sobre Track Records: Falsificación a tiempo real

Este vídeo trato un concepto interesante, y es que los Track Records son casi una cuestión de fé, poca gente falsifica estos, honestamente, al menos de forma íntegra, pero es una amenaza latente poco conocida y es que la posibilidad de falsificarlo mediante Expert Advisor y un Debugger está ahí.

Confiar en una formación puede convertirse en todo un acto de fé para personas que se están iniciando, por eso siempre será recomendable la honestidad del autor y el material que de en abierto para juzgarlo.



Brokers de CFDs: Una verdad incómoda

Uno de los vídeos más densos, explicando qué podemos esperarnos de brokers poco regulados o mal regulados. Algunas sentencias judiciales, qué existe detrás de la backoffice de Metatrader 4... y un largo etcétera de cuestiones necesarias para entender el funcionamiento real de un broker.

Conclusión:

La industria del trading retail tiene sus cosas, buenas y malas. Es una industria donde se puede ganar dinero a largo plazo o perderlo a cortísimo plazo. Depende del enfoque adoptado. Existen métodos y métodos. Pero desde luego debemos destacar todos aquellos nefastos que resultan en pérdidas de capital y qué han de ser evitados.

En los mercados financieros nos debemos a la merced de la varianza de un sistema de trading. Un sistema funcional puede generar pequeñas pérdidas a corto y ganancias a largo. Los sistemas perdedores acostumbran a generar pequeñas ganancias a corto y pérdidas a largo plazo.

Como siempre, espero que este artículo-resumen os pueda ayudar a mejorar vuestro trading, especialmente a todos los novatos.

Un abrazo, Víctor.



lunes, 16 de septiembre de 2019

Project Eingana: Mi hiato con el Trading Social

No hace mucho, comentaba unas líneas sobre las oportunidades que trae el Trading Social a traders e inversores que deseen ofrecer su operativa o invertir en otras;

Como ya sabeis, durante estos meses he estado trabajando en un portfolio de Forex adaptado a todo esta posibilidad, un portfolio que por el momento va a ser parado en Darwinex.

Los motivos son varios, pero principalmente incluye el tiempo y dedicación que puedo prestarle al mercado, cuando uno opera para su cartera, actúa como trader, como gestor de riesgo, analista y varios roles muchas veces muy olvidados ante la propaganda arrolladora de la industria retail, esto es acentuado cuando operamos para otros (inversores) y especialmente cuando se lidia con el gestor de riesgo de Darwinex, el cual es otro añadido que toca ser estudiado.

Con el fín de seguir estudiando nuevos mercados y traer más contenido, en cantidad y diversidad a mi canal de Youtube y redes sociales, como podría ser (y será) el mercado de futuros, programación en Tradestation... etc. No puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría para gestionar un portfolio para terceros, especialmente cuando hablamos de medición de riesgos, parte más importante para un portfolio, la cual puedo prescindir o tratar en menor medida con un capital propio pero no con uno de terceros (esto incluye a todos los brokers de Trading Social, tengan gestor de riesgo propio o no).

Esto no implica que vaya a ocultar mis movimientos, dejaré una cuenta pública para su seguimiento de cualquier interesado, además de comentar nuevos avances en nuevos mercados lo cual es mi motivación principal, crear un contenido didáctico que pueda servir como referencia a la hora de programar en diversas plataformas.

Un saludo, Víctor.

domingo, 8 de septiembre de 2019

Algunas notas sobre Social Trading

¿Quien no ha escuchado cientos de opiniones sobre el Social Trading o Copy Trading? Desde las publicidades recurrentes de Ayondo y eToro, los anuncios móviles de Zulutrade... Hasta firmas como Darwinex.

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo funciona?

Como nos han explicado el Trading Social - ¿Es la realidad?

sábado, 6 de julio de 2019

Sistema de Rupturas de Larry Williams: Caso práctico

Hola a todos,

Hoy voy a tratar un sistema de trading de Larry Williams, para aquellos que no lo conozcan, Larry Williams es un trader Estadounidense bastante famoso por ganar un concurso de especulación en futuros en el cual convirtió $10.000 en $1.000.000, pese a que en este tipo de concursos influye bastante el factor suerte (o "racha de sistemas") es una cifra nada despreciable.

Larry Williams
Larry ha pasado toda su carrera diseñando sistemas de especulación y comentándolos en libros, muchos de ellos se han hecho populares en la red.

En esta ocasión trataré uno en concreto que me ha gustado mucho por su sencillez, es un sistema basado en rupturas de volatilidad, para así enseñar el flujo de trabajo que sigo a la hora de investigar posibles sistemas y ventajas potenciales para añadir a mi portfolio.


sábado, 29 de junio de 2019

Project Eingana: Segundo Trimestre (Diario de progreso)

Han pasado seis meses desde la apertura de la cuenta en Darwinex donde estoy realizando mi portfolio "Project Eingana", el cual está compuesto de pautas y sistemas basados en periodo intradiario con el fín de ser abierto a inversión próximamente (la fecha está ya planeada).

En el primer diario de progreso os comentaba mis impresiones iniciales con bastante detalle, desde el proceso de validación hasta los fallos ocasionados por utilizar un VPS en Linux.

En este diario vamos a hablar de los sistemas ya validados, de las pruebas realizadas y de las siguientes impresiones, incluido el "destrozo público" que supone validar con la propia cuenta, donde el Track Record está en juego.

Darwinex, broker donde cotizará esta estrategia para inversión.

lunes, 27 de mayo de 2019

miércoles, 15 de mayo de 2019

Sheena es inversora - Joey Ramone

La paradoja de la venta de estilo de vida, donde un hombre sofisticado se posa en un Ferrari e invierte con su teléfono móvil en compañías de todo el mundo.

El lujo, aquel reclamo para atraer incautos al mundo bursátil y hacerles perder dinero en pos de unas comisiones pagadas por un broker sin escrúpulos. Ese estilo de vida rebelde, sin estudiar donde el dinero llama a tu puerta por una oportunidad única presentada solo a ti.

Joey lives
Hoy decido hablaros de una de las personas que jamás pensaríais que fue inversor-especulador bursátil, Joey Ramone, quien fue el cantante del grupo punk "The Ramones" y luego emprendió una carrera en solitario con el mismo estilo musical.

Joey, quien fue uno de los ídolos de mi adolescencia, en sus últimos años de vida se dedicó a especular en el mercado de valores, principalmente en el sector tecnológico, en el NASDAQ a tiempo completo, dedicándose al estudio de este e incluso entablando amistad con Maria Bartiromo, presentadora de un programa bursátil, a quien le acabó escribiendo una canción en el disco que sale en la imagen.
What's happening with Intel,
What's happening with Amazon,
I want to know.
I watch you on TV every single day,
Those eyes make eveything OK.
I watch her every day,
I watch her every night,
She´s really outta sight.

Maria Bartiromo - Joey Ramone
Y es que detrás de esto, hay una curiosa historia, en la cual Joey Ramone escribía e-mails a Maria preguntándole por acciones que iba mirando, y como es normal, al principio ella lo ignoraba pensando que iba a ser algún "raro" adoptando el nombre de Joey, después de la insistencia de algunos correos más, ella respondió y entablaron una amistad, a raíz de esto nace esa canción.

Pero vamos a centrarnos en la faceta inversora de Joey, y es que dejó algunos conceptos interesantes:

"Lo mejor de la revolución de Internet es que ha puesto a los jóvenes en la cima del mundo empresarial, las tornas han cambiado, como el Punk, nunca hay un momento aburrido. - Entrevista en SmartMoney, año 2000." 

Algunas inversiones que realizó antes de su muerte:

- Intel
- Time Warner
- Yahoo
- General Electric

Pero quizá la más impresionante a términos de hoy, fue la compra de acciones de Amazon a 15 dólares en 1997, contando que han llegado a cotizar recientemente a más de $2.000 cada una.

No todo fueron aciertos, ya que llegó a perder dinero en varias inversiones como fue 4Kids Entertaiment que acabó en bancarrota.

Pero después de buscar algunas de sus decisiones de inversión y escuchar las palabras de Maria sobre Joey, nos damos cuenta que era un ávido inversor, con sus aciertos y errores. Alguien que invertía bajo sus propios criterios, aunque buscase consejo y que llegó a dar con lo que hoy serían unas interesantes gemas, que no llegó a ver en vida.

Y para mí, es una anécdota bursátil muy importante, con una lección detrás de ella, da igual tu estilo de vida, tu imagen y en gran parte tu forma de ser. Nos intentan vender todos los días que no se necesitan conocimientos y que puedes ser un rebelde de la inversión desde tu teléfono móvil, mientras que uno de los líderes del movimiento Punk, pocas cosas hay más asociadas a la rebeldía que esto, tuvo que estudiar durante años como funciona el mercado de valores, empezando en 1992 y dedicándose a tiempo completo a ello desde 1997 hasta su muerte en 2001, 5 años de completo estudio, que se dice pronto.

Todo se resume al conocimiento y el estudio, vivimos en una época que seguramente le hubiese encantado a Joey, el acceso a la información y la facilidad para invertir, el poder entender qué funciona y qué no, cada vez con más herramientas para la toma de decisiones.

Estoy seguro que jamás hubieseis imaginado esta faceta de el carismático líder de The Ramones y esta interesante lección que hay detrás.

Un abrazo, Víctor.

¿Quieres saber por qué Joey Ramone es mi héroe? Por que los tipos como tú nunca conseguisteis someterle, nunca doblegasteis su espíritu, él no cedió y jamás se rindió, luchó hasta el final y no ha muerto. Los tios como él viven eternamente. R. Langley (Expediente X)

lunes, 6 de mayo de 2019

jueves, 4 de abril de 2019

Project Eingana: Primer Trimestre (Diario de Progreso)

Hola a todos,

Han pasado tres meses desde el funcionamiento de mi primer portfolio orientado a Darwinex y quiero compartiros algunos avances, detalles, anécdotas y tips sobre los problemas a los que me he enfrentado y detallar un poco la metodología empleada.


miércoles, 3 de abril de 2019

Operando Spreads

Una aproximación al trading de spreads, pairs trading u operar la diferencia entre dos activos.


Los puntos más importantes de este tipo de estrategias son delta neutral y escalabilidad, especialmente cuando hablamos de operaciones con un plazo temporal largo (hay spreads que se cierran intradía y otros que duran semanas, incluyendo términos medios por el camino).

Al no depender de una tendencia son interesantes en momentos de volatilidad, pánico o mercados bajistas donde hacer "stock picking" no es la mejor opción.

En el vídeo queda explicada la metodología usada y el proceso que estoy llevando para implementarlo en futuros portfolios.

Espero que os pueda ayudar.

Saludos.

lunes, 18 de marzo de 2019

Sobre Indicadores, un nuevo enfoque.

Hola amigos,

Hoy os traigo un enfoque "experimental" sobre los indicadores de análisis técnico, ya hemos probado mil veces los propios indicadores en base a los libros y el conocimiento desfasado ya poco o nada funcional. Hoy veremos algo diferente.


viernes, 15 de marzo de 2019